Qualité du portefeuille et stabilité bancaire dans la CEMAC : une analyse avec modèle de seuil a transition brutale
Abstract [FR]
La présente réflexion a pour objet la détermination du seuil à partir duquel les prêts non productifs peuvent provoquer l’instabilité du système bancaire de la CEMAC, afin d’aider à l’amélioration des indicateurs d’alerte précoce de la commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC). Cette sous-région connait en effet un accroissement important des créances en souffrance qui sont passées de 495 milliards en 2012 à 1917 milliards en 2022.
A cette fin, un modèle à seuil à transition brutale englobant une variable de transition évoluant dans la dimension individuelle et temporelle et des seuils communs, est utilisé sur des données de panel des plus grosses banques de quatre des six pays de la CEMAC. Il prend en compte non seulement des variables de qualité des portefeuilles des banques, mais également des variables macroéconomiques des pays de la CEMAC, et des variables de gouvernance des banques.
Il ressort que lorsque le niveau de prêts non productifs atteint 12% des actifs des banques de la CEMAC, le système bancaire se trouverait en situation d’instabilité. Pour une amélioration de cet indicateur précoce, ce seuil a été combiné à d’autres critères macro et micro prudentiels pour une meilleure définition de cet indicateur d’alerte précoce.
Mots clés :Qualité du portefeuille; Stabilité bancaire; Règlement prudentielle; Seuil; PTR; CEMAC
Titre : Qualité du portefeuille et stabilité bancaire dans la CEMAC : une analyse avec modèle de seuil a transition brutale
Auteur(s) :Gabriel ZOMO YEBE, Ingrid Sorel KOUEMOU WATCHO
Publié dans Journal des sciences sociales et de l’ingénierie , Volume 36 , numéro 7
Doi : 10.55272/rufso.rjsse